Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) là gì? Ý nghĩa của chỉ báo dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator)

Khái niệm

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên trong tiếng Anh là Stochastic Oscillator.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo về xung lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể của một chứng khoán với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. 

Độ nhạy của bộ dao động với các chuyển động của thị trường có thể giảm bớt bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian đó hoặc bằng cách lấy trung bình trượt của kết quả. Nó được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch mua vượt mức và bán vượt mức, sử dụng phạm vi giá trị giới hạn 0 – 100.

Công thức tính chỉ báo dao động ngẫu nhiên

%K đôi khi được gọi là chỉ báo ngẫu nhiên chậm. Chỉ báo ngẫu nhiên “nhanh” được lấy là % D tính bằng trung bình trượt 3 kì của %K.

Lí thuyết chung đóng vai trò là nền tảng cho chỉ số này là trong một thị trường có xu hướng tăng giá, giá sẽ đóng ở gần mức giá cao nhất và trong một thị trường có xu hướng giảm giá, giá đóng gần mức giá thấp nhất. Tín hiệu giao dịch được tạo khi %K vượt qua trung bình trượt ba kì, được gọi là %D.

Ý nghĩa của chỉ báo dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một giao dịch trong đường ống (range-bound trading), có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích trong việc mua vượt mức và bán vượt mức. Thông thường, giá trị trên 80 được cho là trong phạm vi mua vượt mức và giá trị dưới 20 được coi là bán vượt mức. 

Tuy nhiên, những điều này không phải lúc nào cũng cho biết sự đảo ngược sắp xảy đến; các xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng mua vượt mức hoặc bán vượt mức trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên tìm đến những thay đổi trong chỉ báo dao động ngẫu nhiên để tìm manh mối về sự thay đổi xu hướng trong tương lai.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên được phát triển vào cuối những năm 1950 bởi George Lane. Theo đó, chỉ báo dao động ngẫu nhiên trình bày vị trí của giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến phạm vi giá cao nhất và giá thấp nhất của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thường là 14 ngày. 

Lane qua nhiều cuộc phỏng vấn đã nói rằng chỉ báo dao động ngẫu nhiên không dựa theo giá hoặc khối lượng hay bất cứ thứ gì tương tự. Ông chỉ ra rằng chỉ báo dao động tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. 

Lane cũng tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn rằng, theo qui luật động lượng hoặc tốc độ của giá cổ phiếu thay đổi trước khi giá tự thay đổi. Theo cách này, chỉ báo dao động ngẫu nhiên có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi nó cho biết sự phân kì tăng hoặc giảm. Tín hiệu này là tín hiệu giao dịch đầu tiên và được cho là quan trọng nhất được xác định.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)