Credit risk là gì? Credit risk thường được hiểu là rủi ro tín dụng, là hiện tượng thường được quan sát thấy trong các lĩnh vực tài chính liên quan đến thế chấp, thẻ tín dụng và các loại cho vay khác.
Điều tương tự cũng có thể xảy ra trong trường hợp khách hàng mua hàng hóa hoặc sản phẩm theo hình thức tín dụng và sau đó không thanh toán hóa đơn. Rủi ro tín dụng cũng áp dụng đối với trường hợp công ty phát hành trái phiếu không thanh toán hoặc khi công ty bảo hiểm không thanh toán các khiếu nại trái với hợp đồng. Vậy chính xác rủi ro tín dụng là gì?
Credit risk là gì?
Credit risk đề cập đến khả năng xảy ra tổn thất do người đi vay không trả được nợ hoặc không đáp ứng được các nghĩa vụ theo hợp đồng. Điều này dẫn đến việc dòng tiền bị gián đoạn và chi phí thu thập được cải thiện.
Cụ thể hơn, nó đề cập đến rủi ro của người cho vay khi dòng tiền của họ bị gián đoạn khi người đi vay không trả gốc hoặc lãi cho nó. Rủi ro tín dụng được coi là cao hơn khi người đi vay không có đủ dòng tiền để trả cho chủ nợ, hoặc không có đủ tài sản để thanh lý để trả nợ cho chủ nợ. Nếu rủi ro không thanh toán cao hơn, người cho vay có nhiều khả năng yêu cầu bồi thường dưới hình thức lãi suất cao hơn.
Rủi ro tín dụng tiêu dùng được đo lường bằng năm C, đó là:
Credit History – Lịch sử tín dụng
Capital – Vốn
Capacity to repay – Khả năng trả nợ
Condition of the loan – Điều kiện của khoản vay
Associated Collateral – Tài sản thế chấp liên quan
“Rủi ro tín dụng credit risk là thước đo mức độ tín nhiệm của người đi vay. Khi tính toán rủi ro tín dụng, người cho vay đang đánh giá khả năng họ sẽ thu hồi được toàn bộ tiền gốc và lãi khi cho vay.”
Các hình thức rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro danh mục đầu tư và rủi ro giao dịch.
Rủi ro tập trung
Rủi ro tập trung, còn được gọi là rủi ro ngành, là rủi ro phát sinh do tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ một ngành hoặc lĩnh vực nào. Ví dụ, một ngân hàng chỉ cho các nhà sản xuất ắc quy, săm lốp và các công ty dầu vay tiền sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cú sốc ảnh hưởng đến lĩnh vực ô tô.
Về lý thuyết, rủi ro tập trung có thể được loại bỏ bằng cách đa dạng hóa các khoản cho vay. Tuy nhiên, trên thực tế rủi ro chỉ có thể giảm thiểu chứ không phải loại bỏ hoàn toàn.
Rủi ro thể chế
Rủi ro thể chế là rủi ro liên quan đến sự phá vỡ cấu trúc pháp lý hoặc của đơn vị giám sát hợp đồng giữa bên cho vay và con nợ. Ví dụ, một người cho vay đã giao tiền cho một nhà phát triển bất động sản hoạt động ở một quốc gia không ổn định về chính trị cần phải tính đến thực tế là sự thay đổi trong chế độ chính trị có thể làm tăng đáng kể xác suất vỡ nợ và tỷ lệ tổn thất.
Rủi ro lãi suất
Rủi ro lãi suất cho thấy mức độ biến động của lãi suất có thể ảnh hưởng đến giá trị giao dịch. Tùy thuộc vào sự thay đổi của tỷ giá, rủi ro này có thể ảnh hưởng đến khả năng của bên mua trong việc huy động vốn cần thiết cho giao dịch và có thể ảnh hưởng đến nghĩa vụ nợ của bên bán.
Đối với các công ty tham gia vào các thỏa thuận giao ước nợ với các tổ chức tài chính, sự biến động lãi suất có thể ảnh hưởng đến khả năng của công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ được thiết lập trong hợp đồng.
Quản lý rủi ro tín dụng là gì?
Khi tìm hiểu credit risk là gì, bạn sẽ nghe nhắc đến thuật ngữ quản lý rủi ro tín dụng. Vậy điều này có ý nghĩa thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua giải thích đơn giản sau đây nhé.
Khi một người đi vay đăng ký một khoản vay, người cho vay phải thiết lập và kiểm tra khả năng hoàn trả khoản vay của người đi vay. Ngoài tình trạng tài chính hiện tại, bên cho vay còn phải kiểm tra hồ sơ cho vay và trả nợ trước đây của người đi vay. Điều này còn được gọi là mức độ tín nhiệm của người đi vay.
Mức độ tín nhiệm rất quan trọng vì nó cho người cho vay biết về hành vi tài chính trước đây của người đi vay. Một cái nhìn chi tiết về khía cạnh này sẽ cung cấp cho người cho vay kiến thức về các khoản nợ trong quá khứ, khả năng hoàn trả của họ, thời hạn cam kết…
Khi cá nhân yêu cầu một khoản vay, tất cả các chi tiết tài chính sẽ phát huy tác dụng và giúp người cho vay phân tích rủi ro của khoản vay được yêu cầu. Các ngân hàng và công ty cho vay đều tính đến tất cả các yếu tố này để đánh giá khả năng hoàn trả khoản vay của cá nhân. Đây là những thông lệ thường được tuân thủ và được gọi chung là quản lý rủi ro tín dụng.
Mặc dù được đánh giá tài chính chi tiết, vẫn có một số yếu tố có thể không được nhìn thấy trước và có thể gây ra gián đoạn trong quá trình quản lý rủi ro.
Tại sao quản lý rủi ro tín dụng lại quan trọng?
Quản lý rủi ro tín dụng là không thể tránh khỏi đối với tất cả các doanh nghiệp và ngân hàng cho vay tiền. Trong khi họ không ngừng nỗ lực chống lại các yếu tố làm tăng rủi ro, chẳng hạn như các mối đe dọa an ninh mạng và lừa đảo, họ cũng cần đề phòng những người đi vay thiếu trách nhiệm hoặc không đáng tin cậy.
Việc quản lý rủi ro tín dụng trở nên phù hợp bởi vì ngay cả khi thiếu một lần trả nợ, bên cho vay vẫn phải chịu tổn thất. Tài sản thế chấp cũng trở nên vô hiệu vì người cho vay vẫn sẽ bị lợi nhuận âm. Tệ hơn nữa có thể là hoàn toàn không trả được số tiền đã vay còn lại.
Tất cả những điều này có thể cản trở nghiêm trọng sự ổn định tài chính của tổ chức cho vay. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phải xem xét mức độ tín nhiệm của người đi vay và có một quy trình quản lý rủi ro tín dụng.
Mối liên hệ giữa rủi ro tín dụng credit risk và rủi ro thị trường market risk
Rủi ro thị trường market risk là rủi ro tổn thất đối với các khoản đầu tư tài chính do biến động giá bất lợi gây ra. Ví dụ về rủi ro thị trường là thay đổi giá cổ phiếu hoặc giá hàng hóa, biến động lãi suất hoặc biến động ngoại hối.
Mối liên hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường là mối quan hệ hai chiều.
Rủi ro thị trường dẫn đến rủi ro tín dụng
Điều này được biểu hiện bằng việc:
– Việc thay đổi lãi suất có thể làm tăng chi phí đi vay, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ;
– Nội tệ suy yếu làm tăng chi phí nhập khẩu cũng như tăng cường tiền tệ làm tổn hại đến xuất khẩu;
– Trục trặc trên thị trường chứng khoán làm tăng chi phí tài trợ vốn chủ sở hữu;
Rủi ro tín dụng dẫn đến rủi ro thị trường
– Thay đổi trong điều kiện tín dụng tổng thể có thể tác động đến tỷ giá thị trường;
– Thay đổi trong chênh lệch tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến giá của một số sản phẩm…
Tóm lại, credit risk là gì? Rủi ro tín dụng là rủi ro mất mát do người đi vay không trả được nợ. Cụ thể hơn, nó đề cập đến rủi ro của người cho vay khi dòng tiền của họ bị gián đoạn khi người đi vay không trả gốc hoặc lãi.
Trâm Nguyễn
