Ảnh minh họa: Pinterest
Chỉ số sức mạnh thực sự
Khái niệm
Chỉ số sức mạnh thực sự trong tiếng Anh là True Strength Index (TSI).
Chỉ số sức mạnh thực sự là chỉ báo xung lượng dao động trong khoảng -100 và +100 và có giá trị cơ sở là 0. Chỉ báo có thể hữu ích để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán, giao cắt với đường trung tâm, giao cắt với đường phân kì và đường tín hiệu.
Công thức tính chỉ số sức mạnh thực sự
Công thức tính TSI bao gồm ba bước:
Bước 1: Tính PCDS
PCDS = 13 kì EMA của PCS
Trong đó:
PCS = 25 kì EMA của PC
PC = CCP – PCP
Bước 2: Tính APCS
APCDS = 13 kì EMA của APCS
Trong đó:
APC = AVCCP – PCP
APCS = 25 kì EMA của APC
Bước 3: Tính TSI
TSI = (PCDS / APCDS) x 100
Trong đó đó:
PCDS = PC được làm mịn gấp đôi
APCDS = PC tuyệt đối được làm mịn gấp đôi
PC = Biến động giá
CCP = Giá đóng cửa hôm nay
PCP = Giá đóng hôm qua
PCS = PC được làm mịn
EMA = Đường trung bình trượt số mũ
APC = PC tuyệt đối
APCS = PC tuyệt đối được làm mịn
Cách tính chỉ số sức mạnh thực sự (TSI)
Để có thể tính toán TSI cần phải tính toán được EMA .
1. Ghi lại thay đổi giá và thay đổi giá tuyệt đối để tính EMA cho cả hai giá trị này.
2. Tính toán thay đổi giá EMA 25 kì và thay đổi giá tuyệt đối EMA 25 kì.
3. Làm mịn cả hai EMA này bằng cách áp dụng EMA 13 kì cho mỗi EMA.
4. Lắp vào công thức tính giá trị TSI.
Chỉ số sức mạnh thực sự cho biết điều gì?
Chỉ báo chủ yếu được sử dụng để xác định các tình trạng quá mua, quá bán trong giá tài sản, phân kì giao ngay, xác định hướng xu hướng, thay đổi thông qua đường trung tâm và làm nổi bật động lượng giá ngắn hạn với đường tín hiệu chéo. Vì TSI dựa trên biến động giá, mức quá bán và quá mua sẽ thay đổi tùy theo tài sản được giao dịch. Một số cổ phiếu có thể đạt +30 và -30 trước khi có xu hướng thấy sự đảo ngược giá, trong khi một cổ phiếu khác có thể đảo ngược đạt +20 và -20.
Đánh dấu các mức TSI cực cao trên tài sản đang được giao dịch để xem mức quá bán và quá mua. Quá bán không nhất thiết có nghĩa là đã đến lúc mua và khi một tài sản bị quá mua, điều đó không nhất thiết là đã đến lúc phải bán. Các thương nhân thường sẽ theo dõi các tín hiệu khác để bắt đầu quyết định giao dịch. Ví dụ, họ có thể đợi giá hoặc TSI bắt đầu giảm trước khi bán trong khu vực quá mua. Ngoài ra, họ có thể chờ đợi một tín hiệu chéo.
Sự khác biệt giữa Chỉ số sức mạnh thực sự và Đường MACD
TSI làm mịn các thay đổi giá để tạo ra một bộ dao động kĩ thuật. Đường MACD đo khoảng cách giữa hai trung bình động. Cả hai chỉ số được sử dụng theo những cách tương tự cho mục đích giao dịch, tuy nhiên chúng không được tính toán giống nhau và sẽ cung cấp các tín hiệu khác nhau vào các thời điểm khác nhau.
Những hạn chế của việc sử dụng Chỉ số sức mạnh thực sự
Nhiều tín hiệu do TSI cung cấp sẽ là tín hiệu sai. Điều đó có nghĩa là hành động giá sẽ khác với dự kiến sau tín hiệu thương mại. Ví dụ, trong một chiều hướng lên giá, TSI có thể vượt qua đường trung tâm nhiều lần, nhưng sau đó giá tiến triển cao hơn mặc dù TSI cho thấy động lượng đã giảm xuống.
Tín hiệu chéo cũng xảy ra thường xuyên đến mức chúng có thể không cung cấp nhiều lợi ích giao dịch. Các tín hiệu như vậy cần được lọc nhiều dựa trên các yếu tố khác của chỉ báo hoặc thông qua các hình thức phân tích khác. TSI đôi khi cũng sẽ thay đổi hướng mà không thay đổi về giá, dẫn đến tín hiệu giao dịch có vẻ tốt trên TSI nhưng giá vẫn tiếp tục giảm.
Phân kì cũng có xu hướng không đáng tin cậy trên các chỉ số. Phân kì có thể kéo dài hạn đến nỗi nó không cung cấp một cái nhìn đầy đủ về thời điểm một sự đảo ngược sẽ thực sự xảy ra. Ngoài ra, sự phân kì không phải lúc nào cũng xuất hiện khi sự đảo ngược giá thực sự xảy ra. TSI chỉ nên được sử dụng cùng với các hình thức phân tích khác, chẳng hạn như phân tích hành động giá và các chỉ báo kĩ thuật khác.
(Theo Investopedia, Tradingview)
